Convocatorias Abiertas

Próximos Eventos

No hay próximos eventos actualmente.

Top
 

Financial Markets Project

El proyecto de investigación “New Methods for the Empirical Analysis of Financial Market” se centra en el desarrollo de nuevas técnicas de estimación de gran aplicación tanto en la valoración de activos financieros como en la gestión de riesgos y de carteras.

Las principales líneas de trabajo de ese proyecto son el desarrollo de:

  1. Distintas técnicas que nos permitan abordar adecuadamente la complejidad en la valoración de activos financieros.
  2. La metodología necesaria para el correcto tratamiento de la incertidumbre de los hogares y las empresas a la hora de la toma de decisiones en lo que respecta tanto a la gestión de riesgos como a la gestión de carteras.

Por todo ello, cabe esperar que los resultados de este proyecto sean de interés tanto para los sectores económicos que están involucrados directamente en la transferencias de riegos, como para la financiación de las empresas y, en general, para todos los ciudadanos a un nivel microeconómico, en particular en lo que respecta a sus expectativas para la jubilación.

mkdf-team-image
Oliver Linton
mkdf-team-image
Juan M. Rodriguez-Poo
mkdf-team-image
Francisco Peñaranda
mkdf-team-image
Jose María Sarabia
mkdf-team-image
Antonio de las Heras
mkdf-team-image
Carmen Murillo
mkdf-team-image
Faustino Prieto
mkdf-team-image
Vanesa Jordá
mkdf-team-image
Alexandra Soberón
mkdf-team-image
Carmen Trueba
mkdf-team-image
Luis A. Arteaga
mkdf-team-image
Patricia Moreno
mkdf-team-image
Lorena Remuzgo
mkdf-team-image
Xiaohong Chen
mkdf-team-image
Enrique Sentana
mkdf-team-image
Stefan Sperlich
mkdf-team-image
Cesare Robotti
mkdf-team-image
Angel León
mkdf-team-image
Elena Manresa
mkdf-team-image
Demian Pouzo

Si quieres ver en detalle los perfiles de los investigadores de este grupo, click aquí.

Prieto, F. and J.M. Sarabia (2016). A generalization of the power law distribution with nonlinear exponent. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 42, 215-228.

Click here for download

Rodriguez-Poo, J.M. and A. Soberon (2016). Nonparametric and semiparametric panel data models: recent developments. Journal of Economic  Surveys. (in press)

Click here for download

Sarabia, J.M., E. Gomez-Déniz, F. Prieto and V. Jordá (2016). Risk aggregation in multivariate dependent Pareto distributions. Insurance: Mathemathics and Economics, 71, 154-163.

Click here for download

Peñaranda, F. (2016). Understanding Portfolio Efficiency with Conditioning Information. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 51 (3), 985-1011.

Click here for download

Peñaranda, F. and Sentana, E. (2016). Duality in mean-variance frontiers with conditioning information. Journal of Empirical Finance, 38, 762-785.

Click here for download